では、現在公開中のポートフォリオ分析ツールについて書いていきます。

先日なぜ私がこんなデータを公開したのかを書きました。

それでは、ファンドを選ぶ理由を考えていきましょう。

私が、資産運用している中にZenithという商品があります。

日本にいながら、海外の個別株などを運用するにはかなりリスクが大きいです。

なぜならまず情報が少ないからです。

ではかといって日本の株で利益を得られるかというとそうでもありません。

そうすると自ずと初心者向けの投資信託などに走りがちですが、日本の投資信託は手数料が高い上に毎年配当があり複利運用には向きません。

さらに日本の税金は高いですし。

そこで、私は海外のファンドに目を向けたのです。

いわゆるファンドオブファンズというやつです。

しかし、先ほどの理由から、いくら１５０種類にファンドを絞ったからと言ってじゃあどれを選べばいいのか分からず、結局ＦＰさんに丸投げにしてしまったわけです。

ファンドを選ぶ一番良い方法はファンドの情報をしっかりと得てきてファンダメンタルで分析をすることかもしれません。

しかし、それがなかなか難しいサラリーマンにはある指標がありそれを一つの判断材料とする方法があります。

それが、シャープ・レイシオ（sharp ratio）です。

外資ファンド利回り20％超のからくり

上記の本にはヘッジファンド等ついて詳しく書かれているのですが（海外ファンドをやる前に読むべし）、もちろんシャープ・レイシオについて詳しく書いてあります。

詳しくは、国家破綻研究ブログに書かれていますので、そちらを参照下さい。

引用開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　超過リターン
シャープレイシオ　＝　--------------------------
　　　　　　　　　　　　　　　超過リターンの標準偏差

超過リターン　＝　ファンドのリターン（分配金込み）　－　国債のリターン　（平均値）

ここでの「リスク」は、現代ポートフォリオ理論の「リスク」ですので、利回りの変動の大きさのことです。「リスク」が大きいほど、利回りが大きく変動したことになります。大きく上昇を続けたファンドと、大きく下落を続けたファンドは、いずれもリスクは大きくなります。日ごろ直感的に言う「リスク」とは、意味合いが異なりますのでご注意ください。

・なぜシャープレイシオ（sharp ratio）が必要なのか？

ヘッジファンド、特に、マーケットニュートラルなどの戦略をとるヘッジファンドは、基本的に市場の大きなトレンド（動向）とは関係なく、その戦略プログラムが、市場の波にどれだけ適応出来たかによって左右されます。

ですので、そのヘッジファンドが、大きなシャープレイシオの場合は、「安定して利益を出すことのできる戦略だ」と考えることができるわけです。

たとえば、あまり優れていない戦略でも、レバレッジをかけて（借金をして）ヘッジファンドを運用すれば、儲かるときは大きい（損をするときも大きい）わけです。この「大きく儲かった」時のグラフを見れば、「このヘッジファンドは優れている」と思いがちなのですが、シャープレイシオを比較することで、「たいしたことの無い戦略のヘッジファンドだ」ということがわかるわけです。

引用終わり

私のデータでは、超過リターンでの計算はしてありません。

ただこの超過リターンについては、貧乏人のデイトレ金持ちのインベストメントに詳しく書かれています。（α戦略とβ戦略）

海外の情報が無い人やサラリーマンのような時間が無い人は、この本のようなインベストメントが一番有利であると書かれています。

でも私はそんなローリターンには耐えられませんのでもっとリターンを狙っていきます。

話がズレました。

ここまでの話でよく分かった方は各自計算して運用に活かして下さい。

面倒臭そうだという人は私のデータを利用してください。 

次回もうちょっとシャープ・レイシオについて。

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では、現在公開中のポートフォリオ分析ツールについて書いていきます。

まず、あなたがファンドを選ぶ時や、選んだときにいったい何を参考にして購入しましたか？

私は残念ながらＦＰの言う通りに購入してしまいました。

もちろん人が言った通りに買うことが悪いことではありません。

ただ先日書いた通りちゃんとしたＦＰに聞かないと本当に損させられる時があります。

「ちゃんとした」とは、最低自分自身で運用も行っていることです。

アドバイスだけしておいて買っていないＦＰはただ手数料が欲しいだけなんであてになりません。

でも自分自身で運用されているＦＰだからと言って正しいアドバイスとは限りません。

それにただ言われるがままに運用するだけでは、あなた自身の成長がありません。

そのＦＰさんがいなくなったらもう終わりです。

それで今回、そうならないためにポートフォリオ分析ツールを公開したのです。

まさしく自分がこうなっていたため、これじゃあよくないと思いちゃんと運用するようにしました。

もしあなたが、何かしら自分にも当てはまるとお思いでしたら、一緒に勉強していきましょう。

営業マンの言われるがままに金融商品はかわないぞ！！

３０位付近のチャーリーさんは本当のミリオネアです

さて先日公開した、ポートフォリオ分析ツールをさらに改良しました。

ダウンロードしてみてください。

ポイントとしては、

①月次データさえ分かれば所有している全ファンドの合計のリスクとリターンが簡単に分かる

②新たに所有したいファンドを選ぶときに相関関係やsharp ratio などから最適なファンドを選ぶことが出来る

③資産配分も考慮できるため、最適化を行いやすい。

④グラフ化が出来ているため、視覚的に分かる

追記
⑤過去一年間でいくら儲かったのかが直ぐに分かる

こんなところでしょうか。

私は自分でこれを使用してＺｅｎｉｔｈのファンドを変更することにしました。

ＦＰさんの言うなりに選んでもらいましたが、かなりsharp ratioが悪かったです。

以後また使い方をご紹介していきます。 (単語の意味とかも含めて）

ご意見質問等あればどんどんコメントください！！

役に立ちそうだと思ったらクリックしてください！！

先日意見と事実について書きましたが、キヨサキ氏のブログでも丁度同じようなことが書かれていましたので、ご紹介します。

引用開始

恐怖心は高くつく

次の3種類の人々は、投資に関して健全なアドバイスを与える資格がない場合が多い。

・投資をしていない人
　いつも驚くのだが、投資をしていない友人、家族、同僚などから投資に関するアドバイスをもらっている人がたくさんいる。数年前、私はアリゾナ州のフェニックスに5万ドルのこじんまりしたすてきな分譲マンションを見つけた。6000ドルの頭金を払い、所有者の住宅ローンを引き受けるだけでそのマンションの部屋を手に入れることができた。

　その当時、このマンションの評価額は一戸あたり9万5000ドルだった。それが今では19万5000ドルで売りに出されている。何よりうれしいのは、当時1000ドル程度だった家賃が約1500ドルまで上がったことだ。

　オレゴン州のポートランドにいる友人から、このマンションを売ってくれないかと相談された。妻のキムと私は、友人にとってよいスタートになるだろうと思い、売ってもいいと答えた。それから数カ月後、購入手続きの進み具合はどうかとその友人に尋ねると、彼女は「連絡するのを忘れていたわ。結局買わなかったのよ」と答えた。理由を聞くと、「お隣のマージに危ないって言われたから」と言うではないか。

　「マージは投資物件をいくつ持っているんだい？」と聞くと、彼女の答えはこうだった。

　「ひとつも持っていないわよ」

　言うまでもなく、本当に危険なのは何もわかっていない人からアドバイスをもらうことだ。

・ファイナンシャル・プランナーや株・不動産のブローカーなど、一般的に専門家と思われている人々
　ほとんどの人は、金持ちからではなく営業担当者から金融に関するアドバイスをもらっている。株のブローカーのほとんどは金持ちではないし、自分が売る商品に投資してもいない。不動産のブローカーとなると、その数はさらに少ない。

・投資家である自分自身
　投資家である友人の一人に、これまでいくつかの優良投資物件を紹介してきた。しかし彼は、私が勧めた物件をひとつも購入していない。なぜ買わないかというと、必ず物件の悪いところを見つけるからだ。良いところを見るかわりに、悪いところを探し、買わないように自分を説得するのだ。

引用終わり

何度かミリオネアマインドについて書いてきましたが、これらの考え方は投資をしたことが無い人や、投資を始めたばかりの人がよく陥るようです。

インターネットではタダで色々な情報が入りますが、まがいものが多いです。

しかも最後の投資家である自分自身が問題と書かれているように、自分の意識がそう向いていればまがいものの情報を好んで仕入れようとしてしまうからたちが悪いです。

もし、本当に正しい情報が知りたければ、本当のプロを探して会いに行くべきだと思いますよ。

私もこれまでに何人かお会いさせていただいていますし、今後もミリオネアの方にも会って行きたいと思います。

さらに１０万くらいするセミナーにも出てみたいと思いますしね。

もちろん私のブログだって鵜呑みにするのは良くありません。

あなたなりに私の意識を利用してみてください。

結局全てはあなたの意識が全てですから。

皆様の応援のお陰で２０位付近にいます